Если есть деньги, то совсем не сложно. Ищите мастеров и впекред строить. 

Если есть возможность и место, то постройка собственной сауны это отличная идея. У нас уже второй год построена собственная сауна во дворе, скажу Вам это отличный способ релакса. Самой стройкой муж занимался самостоятельно, говорит что нет ничего сложного. Могу Вам даже посоветовать магазин Теплодар, здесь сможете купить все для парилки. Мы заказывали здесь печь Harvia https://www.teplodar.in.ua/pechi-dlya-bani-i-sauny/filter/harvia/ . Всю зиму с друзями практически каждые выходные паримся в собственной сауне.