Точно так же как и в дом. 

Привет, сделать дымоход не сложно, вот инструкция подробная о том как лучше всего это сделать http://ultra-term.ru/otoplenie/pribory/pechi/dyimohod-v-bane-svoimi-rukami.html Когда мы весной делали себе баню, статья мне очень помогда в этом вопросе.